De analyze fan de liening portefúlje. Loan portefúlje - is ...

Under de meast wichtige prestaasje yndikatoaren fan kommersjele bank - liening portefúlje. It kin wêze hiel kompleks en easkje in slutende oanpak fan 'e ynterpretaasje fan' e yndikatoaren fan dizze útstellen tocht. Mar, nettsjinsteande dat, te ûndersykjen syn lien portefúlje, banken hawwe regelmjittich. It súksesfolle oplossing fan dit probleem - de grutte faktor fan de effisjinsje fan de finansjele ynstelling. Wat is de struktuer fan 'e liening portefúlje? Hoe kin ik analysearje de yndikatoaren fan dizze útstellen tocht?

De specifics fan de liening portefúlje

Loan portefúlje - is, as jo folgje ien fan de populêr ûnder Russyske ûndersikers begripen, it treflik balâns tankjen oan de bank (of oar ûnderwerp fan in kommersjeel aktiviteit), dy't ûntstien is as gefolch fan oare organisaasjes of oan partikulieren lienings. Oanpakken ta it fêststellen fan de wearde fan it byhearrende parameter kin hiel oars.

Bygelyks, guon ûndersikers tinke dat de liening portfolio moat befetsje ynteresse oere mei de folsleine ôflossing skema, wylst oaren leaver seker befetsje him allinne it haadstimburo steatsskuld, en oare ûnderdielen fan de liening - berekkene troch in spesjale formule. Argumint - byskreaun entiteit kin forjilde de skuld foarsprong op skema en net betelje moatte it measte belangstelling.

Spesifisiteit analyze fan de liening portefúlje

Analyze fan de liening portefúlje is tige wichtich op it mêd fan it beoardieljen fan de stabiliteit fan 'e korrespondearjende finansjele ynstelling. It feit dat dit soarte fan saken organisaasje foarmje it grutste part fan de winst, as in regel, troch lienings. It is lykwols wichtich net allinnich hoefolle fan de lieningen ferliend oan banken, mar ek de mjitte wêryn't discipline wurdt berekkene borrowers. Sa, ien fan 'e wichtichste kritearia dy't bepale de kwaliteit fan' e liening portefúlje fan de finansjele organisaasje - it it om fan de persoanen oan wa't it gunt lienings. It kin bepaald basearre op in ferskaat oan yndikatoaren.

As it giet om juridyske entiteiten, dan kin it wêze:

- finansjele omset;

- it hjoeddeiske nivo fan kredyt laden fan 'e ûndernimming;

- de spesifisiteit fan de kaai kontrakten, en oare faktoaren te garandearjen de stabiliteit fan de ynkomsten;

- credit skiednis.

Oangeande de status fan natuerlike persoanen borrowers, harren feardigens om betelje kin basearre op:

- fan it salaris;

- de stabiliteit fan 'e wurken hjir bedriuw;

- it hjoeddeiske nivo fan skulden load;

- de ynhâld fan kredyt skiednis.

As boarnen foar de lettere analyse kin brûkt wurde as Intra-dokuminten, en dyjingen dy't oanslute by de ynteraksje mei spesifike bank borrowers. Boppe alles, dit loan oerienkomst applikaasje (dy't meastentiids befetsje detaillearre ynformaasje oer de klant).

Loan portefúlje - is in yndikator fan de lienings op tiid, bedrach en kwa profitability, rûsd op basis fan de betingsten fan de oerienkomst mei de Borrower. De berekkening kin ek nimme op in ferskaat oan ekonomyske risiko 's. De analyze fan de liening portefúlje wurdt brûkt, earst, om te bepalen de maksimale mooglike winst finansjele ynstelling dy't foarkomme kinne op werom borrowers fan kapitaal, en ten tweede - te identifisearjen mooglike faktoaren dy't miskien bemuoit mei de finansierd partij op 'e tiid en yn fol, berekkene mei bank.

portfolio

Hoe kin wurde bepaald troch spesifike yndikatoaren dy't karakterisere de parameter fan stabiliteit fan de wâlen? It soe der sa útsjen 'e struktuer fan' e liening portefúlje? Faak giet it om de klassifikaasje fan lienings oan 'e neikommende grûnen:

- opdracht ta de faluta of roebel;

- in metoade om;

- ferfaldatum;

- de wetlike status fan de Borrower;

- it lân fan komôf fan 'e finansiere entiteit.

It boppesteande list fan kritearia kinne grif wurde oanfolle, en oare items.

Wat is net opnommen yn 'e portefúlje?

It is opmerklik dat guon soarten lieningen binne net op te nimmen yn 'e liening portfolio. Wannear is dat mooglik? Yn de metodyk fan in protte banking ynstituten is besletten it net te nimmen yn 'e list fan fermogen' e lienwurden dy't útjûn troch iepenbiere autoriteiten, net-budzjet fûnsen. Dit kin wêze fanwege de útjefte fan sokke krediten sûnder substansjele collateral easken of rinte, gâns oars yn de lytsere kant fan 'e merk. Loan portefúlje - is in yndikator dat slút oan by de typyske aktiviteiten fan in finansjele ynstelling. Brûklienen at foarkarstimmen tariven meie net oan dit kritearium.

Brûklienen dy't net yn it kredyt portefúljehâlder fan kommersjele banken, kin ek wurde útjûn troch de partner entiteiten, oare finansjele ynstellingen holding, doe't de hjoeddeiske ta stân kommen is ûnderdiel fan de struktuer of de ûndergeskikte entiteiten. Yn feite, yn in protte manieren sokke transaksjes hawwe te krijen mei lienings formeel. Yndie, it kin wêze normale inter-bedriuw oerdrachten wurde net rjochte op it fuortsmiten fan de measte fan de bank syn winst.

Stadia portfolio analysis

We no ûndersykje yn mear detail hoe't de analyze kin wurde útfierd fan it lien portfolio finansjele ynstelling. Boppe wy opmurken de útgongspunten dy't de grûnslach foarmje de oanbelangjende stúdzje - nammentlik, de korrelaasje bedrach fan aktuele krediten en faktoaren fan ynfloed it sukses fan harren werom byskreaun entiteiten. No ús taak - te beskôgje de wichtichste poadia dêr't de liening portfolio analyse. Moderne ûndersikers ûnderskiede de folgjende set fan harren:

- analyze fan de faktoaren dy't de fraach en oanbod fan de troch banken tsjinsten;

- bepaling fan de útlienen kapasiteit fan finansjele ynstelling;

- stúdzje fan de struktuer fan lienings disbursed foar mooglike neilibjen identifikaasje fan kapasiteiten;

- de stúdzje fan de hjoeddeiske liening kontrakten tekene troch de bank en de Borrower;

- beoardieling fan de kwaliteit fan de portefúljehâlder, ûntwikkeling fan de oanrikkemedaasjes foar syn ferbetterpunten.

Lit ús studearje dizze analyse stappen oerienkommende indicator prestaasjes bank details.

Faktoaren fan fraach en oanbod fan kredyt tsjinsten

De faktoaren yn kwestje kin wurde yndield op ferskate grûnen. As regel, dat tawiisd ynterne en eksterne. De eardere wurdt akseptearre nei:

- de bank syn liquidity en beskikber haadstêd, dat kin wurde bestege oan it oanbieden fan jildlienings;

- beskikberens fan middels te dekken in mooglike tekoart oan liquidity fanwege minne betelling tucht fan klanten;

- specifics fan it segmint fan kommersjele aktiviteiten fan 'e bank, de skaaimerken fan de bestimmingsfinster kliïnt publyk.

Under de eksterne faktoaren:

- de ekonomyske prosessen nimme plak yn it lân, in regio of in spesifike lokalitet;

- it nivo fan de kompetysje yn de bank útlienen merk;

- it belied fan 'e Central Bank - bygelyks, út it eachpunt fan' e foarming fan wearden fan de kaai rate;

- wetjouwende regulearjen fan kredyt relaasjes.

Bank, it útfieren fan analyze fan selektearre faktoaren kinne dêrby identifisearjen dyjingen dy't meast wichtige kwa portefúlje kwaliteit, en dan brûk de data te ferbetterjen fan de skaaimerken fan it byhearrende figuer.

Bepaling fan de útlienen kapasiteit

De folgjende faze fan portefúlje analyse - fêststellen fan it útlienen kapasiteit fan finansjele ynstelling. Meeting dizze útdaging dêrby om earste en lêste plak stúdzje fan 'e boarnen, fanwege dêr't de bank kin fertsjinje ynkomsten yn it aspekt fan de aktiviteiten fan it útlienen. Credit potinsje yn dit gefal kin wurde presintearre yn twa ferzjes: as de iene dat wjerspegelet de oanwêzigens fan de bank syn koarte-termyn middels, en dyjinge dy't te krijen hat mei "lang" kontrakten mei finansjele ynstelling klanten. Wat binne de specifics fan elk fan harren?

Term potinsje is foarme op grûn fan cash dat banken heapje op ôfsettings, hjoeddeiske akkounts, salaris accounts en oare middels, fanwege dêr't jo kinne fluch fergrutsje de liquidity. As regel - binnen in jier. Long-term potinsje, in beurt, ymplisearret dat in bank boarne ynstelling, dat kin ek tsjinst as in ynstrumint om te fergrutsjen liquidity, mar net fuortendaliks, mar mei de lapse fan de tiid, meastal net earder as in jier út de datum fan sluten fan de byhearrende kontrakten mei de klant . Bank credit portfolio behear is direkt ôfhinklik fan de beskôge gebou typen dy't karakterisere de finansjele ynstelling. De parameter yn kwestje - ûnder de wichtichste op it mêd fan 'e analyze fan stabiliteit fan de bank as in kommersjeel struktuer.

Neffens guon ûndersikers, as part fan it útlienen fermogen fan de ynstelling kin tsjinje tagong ta eksterne finansiering. Earst fan alles is it, fansels, de lieningen út de Sintrale Bank. Mar se kinne ek aktyf oanfolle troch lieningen út bûtenlânske merken. In oare fraach is oft in bepaalde bank hat tagong ta dy. It kin beheind as de ekonomyske kritearia - bygelyks, fanwegen it feit dat de hjoeddeistige yndikatoaren ynstelling fan de skuldeasker syn miening, net foldogge oan de kritearia foar it om en polityk - as de bank sanctioned fanwege dêr't hy kin net ferwize nei bûtenlânske borrowers.

Analyze fan brûklienen foar neilibjen fan potinsjele

De folgjende faze fan it ûndersyk fan de liening portefúlje finansjele ynstelling - analyze fan oerienstimming ôfjûn lienings ûntdutsen omfang fan de mooglikheden, dy't wy hawwe sein boppe. Hokker soarte fan problemen kin wêze yn dit gefal de bank?

Earst fan alles, in beoardieling fan 'e lien portefúlje yn it aspekt fan oangeande urginsje oerienkomsten tekene troch de finansjele ynstelling en de Borrower, en de doelmjittigens fan de tagong ta middels dy't foarmje de potinsjele opmurken hjirboppe. Der moat net wêze in situaasje wêryn de bank issues in grut oantal "lang" lienings, mar it hat gjin "koart" fan middels om te behâlden liquidity. Sels as in Borrower sil betelje op skema geregeldwei - ynkomsten meie net genôch te lossen de hjoeddeiske problemen fan de ynstelling.

Yn guon gefallen, banken, fixing lange-termyn potinsjele tekoart en net mei de middels om te fergrutsjen is, twongen om te bekearen ta syn koarte-termyn middels. En it kin ek negative gefolgen hawwe de betingsten fan de ynstelling syn liquidity.

Útfiering fan brûklien analyse foar neilibjen fan potinsje streamt soepel yn it wurk fan it foarm fan de folgjende etappe fan de liening portefúlje fan ûndersyk - de stúdzje fan de liening kontrakten sletten tusken de bank en de klant. Nim no it yn mear detail.

It ûndersyk kontrakten

Fansels, it is net wierskynlik dat de bank syn saakkundigen sille beskôgje de ynhâld fan ien side fan eltse kontrakt mei de Borrower. It is technysk hiel dreech en hielendal inappropriate kwa leankosten. As regel, útfierd statistyske analyse opnommen yn de Ferdraggen. It feit dat de dokuminten fan de byhearrende type befetsje hiel lyts ferskil. Meast faak se reduced:

- oan 'e hichte fan de liening;

- nei it ferskil tusken it rintepersintaazje yndividueel;

- oan de urginsje fan de ôflossing ;

- om te soargjen dat de liening type.

De regeling yn behanneling fan tapassing, fansels, as it giet om it analysearjen fan de kontrakten sletten mei deselde kategory fan borrowers - bygelyks, boargers formeel yn tsjinst by syn wenplak.

It docht bliken dat it net nedich is om te bestudearjen elk dokumint: it is genôch te klassifisearjen de boarnen yn groepen, giet it om bondeljen op alle mienskiplike funksje. Bygelyks, it kin wêze ôfspraken dy't befetsje boppedat in rinte fan 20% per annum en boppe, of dyjingen dy't belûken ôflossing fan de liening binnen in jier. Sa, de bank, de behanneling fan it kredyt risiko portfolio kin gewoan heapje de relevante ynformaasje opnommen yn de kontrakten, en dit sil wêze harren stúdzje.

Neffens de resultaten fan de byhearrende poadium fan 'e analyze troch finansjele ynstellings kin wêze statistiken, neffens hokker dan sil mooglik om te bepalen oft ûntwikkeling belied is duorsume banking organisaasje:

- yn termen fan jildlienings;

- yn it aspekt fan de ferwizing betingsten foar kredyt ôfspraken oerienkommende potinsjele;

- út it stânpunt fan de omfang fan de ynkomsten dy't fuortkomme as gefolch fan kommersjele aktiviteiten.

De útkomst fan 'e konklúzjes formulearre, de beoardieling fan de kwaliteit fan de portefúljehâlder, likegoed as oanbefellings te ferbetterjen it - yn de folgjende faze fan it wurk fan ûndersikers.

De skattings en oanbefellingen

De wichtichste taak yn dit gefal - te ynterpretearje de resultaten fan de aktiviteiten fan analysts. De útkomsten fan it wurk moatte jo rjochtsje oan soargjen dat sy koenen brûke as in praktyske ynstrumint te ferbetterjen de bank syn ûntwikkeling strategy. Sy moatte noch in faktor yn it optimalisearjen aktiviteiten foarmjen lening portefúlje behear, finansjele ynstelling.

Goede analyze fan de byhearrende parameter stabiliteit fan de bank en syn ynterpretaasje - it meast wichtige betingst foar de oprjochting fan konkurrinsjeposysje yn 'e merk. It kredyt portefúlje fan de Savings Bank of fan in oar reus fan de Russyske banking sektor, is nei alle gedachten te wêzen in referinsje. Mar mei in slutende oanpak fan de definysje fan 'e ûntwikkeling strategy fan in finansjele ynstelling kin wolris in wichtige spiler yn sa'n grut konkurrinsjefermogen merk. Loan portefúlje - is net in set fan nûmers foar ferslachjouwing. It is in echte ark foar it ferbetterjen fan de banking saaklike model.

Beoardieling fan de finansjele ynstellingen fan de liening portefúlje kin útfierd wurde net allinnich troch syn ynterne struktuer, mar ek de bûtenlânske spilers - lykas ynvestearders. Fansels, ûnder foarbehâld fan de beskikberens fan tagong ta de relevante yndikatoaren. Yn dit diel fan 'e konkurrearjende foardielen fan banken mei in lykwichtige liening portefúlje, sil ta utering komme yn' e mooglikheid om te ûntfangen grutte ynvestearrings. Of - as in opsje - hawwe in foarkar by it krijen tagong ta eksterne borrowing. Yn dit gefal, potinsjele partners finansjele ynstelling yn dit diel kin ek wêze skriuwers fan oanrikkemedaasjes dy't rjochte binne op it ferbetterjen fan de Bank syn ûntwikkeling strategy, ûntwikkele op basis fan de resultaten fan it ûndersyk fan de liening portefúlje.